四只ETF走势与策略回测

【ML Kaggle Champion 冠军管道】

• 基于 500+ 特征工程的 4 大机器学习家族（LGB, XGB, CatBoost, ExtraTrees）构建 OOF 预测，由 Ridge 二层叠加提取出稳定未来预期。
• 候选匹配：每日扫描，锁定预期回报排名第一的 ETF 作为买入目标，并锁定持仓中垫底的 ETF 作为卖出弃子。
• 激活阀门（Scale-Invariant Spread）：摒弃简单的绝对值，启用抗漂移极差门限。当且仅当 首尾预期差值 (Spread) > 0.008 时，才会触发资产轮换。包含 3 交易日冷却期。
• 活水机制（微操滑动）：拒绝满仓梭哈带来的巨额回撤！每次触发调仓，仅从最劣标的抽出总市值的 10% 份额，以精准打击模式买入最强资产。让资金似水般永远汇聚向最强 Beta！

【基准策略 RSI 极差互斥轮动】

• 基于传统技术指标 RSI(12) 寻找超跌超买反转点。
• 强制执行“买一卖一”轮动机制，必须彻底清仓一只才能全仓买入另一只。仅在候选标的信号极差大幅拉开时执行全量头寸切换。